“金融工程“-You Wanna Be Rich? 想拥有”百万美金“年薪的工作吗?

  来源:世为菌   编辑: liao   发布时间:2017年06月15日 12:55

“金融工程”一直大热的原因是:1金融工程属于STEM专业,申请OPT, H1B 等工作签证会更容易。2 能发大财,一级大牛们工作几年后就开启研究跑车游艇的生活~

为什么该专业能发财?先来看下金融工程专业是学什么的

运用工程技术的方法(数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题。金融工程主要培养金融街的技术工程师——Quant. 负责衍生品定价模型的建立和应用,模型验证,程序开发和风险管理。比如康奈尔大学金融工程课程设置有金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等。通俗来讲,就是用计算机来实现数学模型,解金融问题。 计算机,数学,金融专业知识都过硬的时候,国内外就业市场也暖,You Gonna Be Rich!

从国内外就业前景看

国内市场

目前国内的金融市场发展趋势

利于金融工程学子们回国就业

具体来看:现在国内的商品期货交易量已经是全球第一,股指期货的交易量也在迅猛发展。之后外汇期货,原油期货也会发展起来。

先来解释为什么外汇期货的推出势在必行。原因一:我国自去年汇改,人民币贬值对我国出口商有利,相反,人民币贬值带给了进口为主的外贸企业较大的风险敞口。很多无法从银行获得避险服务的中小进口商面临“避险难”的问题。外汇期货的推出可以解决“避险难”的问题。原因二:汇率市场的开放会让市场波动, 而且因为市场情绪,做空基金等一些因素的叠加,波动往往会超过货币本身真实的价值变动。外汇期货市场的建立恰好能对冲外汇波动风险。完善汇率衍生品市场能扩大货币国际化影响。

再来看原油期货。本来今年一月中国已计划推出第一个原油期货,并将上海打造为能源交易中枢。但因国际市场担心中国打击资本外流而阻碍了自由兑换人民币,该计划遭到了市场的抵制。虽然目前遭到抵制,但是就像我国加入SDR也有曲折,中国原油期货一定会推出。很重要的原因之一是:很简单,争夺原油定价权。美国现在为了收拾俄罗斯,打石油战,货币战,压低原油价格。等对付完俄罗斯,就会来抑制中国的崛起了。靠什么?靠提高油价,然后大宗商品价格也会高企。 所以再曲折,中国也会推出原油期货。

外汇期货,原油期货这些重要的期货品种逐步放开将进一步提升我国期货行业的交易额,同时也提供了大量的金领岗位。

金融工程毕业后工作具体是怎样的?

第一类:自动做市商Quant,如高频交易

高频交易需要强大的计算机体系,有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。除了硬件,高频交易当然还靠复杂的运算程序支持。这些运算程序的编写就需要计算机或金融工程的人才,有扎实的数理统计和编程能力。中国目前是不允许高频交易的,但是在美国,股市总体成交量中约有70%通过“高频交易”完成,但进行“高频交易”的机构数量仅有2%,可见从事“高频交易“的都是牛中牛。因为“金融工程“是STEM专业,毕业后更容易留在美国工作。有足够能力的,可以挑战此“人机合一“的工作。

第二类:传统行业研究员,衍生品定价员

去基金公司做资产配置,风险控制。或者去银行的资金部操作固定收益证券,再或者是有很大发展空间的公司债券市场,抵押债券等。例如MBS,CRO等研究员。比如MBS定价,要分析违约率和提前还款率。 美国次债就是违约率计算错误,导致了系统崩盘。中国《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》公告的发布,预示是中国版的MBS来势汹汹。

现在很多学子选择先在国外历练两年,再回国创业。前段时间Nicole EI Karoui 数学金融鼻祖级人物的爱徒在深圳合伙开设了中国首家天气风险管理机构,腾讯和阿里是投资方,机构主要为保险公司提供天气风险产品和风控服务,收集气象数据并用统计学知识分析数据,对动态风控量化研究并设计产品定价。这个趋势说明中国的金融业真的在创新了。

思考:

如果选择了金融工程,需要注意什么?

闭门造车式的金融建模有用吗?

我认为不是说没用,但是不建议闭门造车。因为除了要有编程和数学童子功外,什么宏观基本面,货币政策的分析是谁都会的,不能光做程序化粗浅的分析。还要搞清楚资本市场里不同产品之间的既分割又相互关联的本质,解决断层问题,挖掘细分市场,建立引爆新需求的模型。所以说做金融工程的人平时以数字为工作语言, 还要操着一颗MBA人的心。比如前几年闹得沸沸扬扬的“高压涡轮权证”。在有“高压涡轮权证”这个模型前,以往的模型给银行留下可观的利润空间,新模型把更多的利润让给了投资者,而非银行。德国拿着这个新模型,率先进入市场,获得颇丰利润。

10-17 12:04   BY liao
关键字: 游艇
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